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Lorenz Schneider, Professeur Associé, Economie, Finance, Gestion

Lorenz SCHNEIDER

Professeur Associé

Lorenz SCHNEIDER est Professeur Associé à EMLYON Business School. Titulaire d’un Doctorat en Mathématique à l’Université Paris VI Pierre et Marie Curie, il a travaillé 6 ans en tant qu’analyste quantitatif sur les matières premières, le crédit et les dérivés hybrides à Dresdner Kleinwort à Londres. Ses thèmes de recherche sont notamment axés sur les distributions d’actifs obtenues via la technique d'entropie maximale et sur les modèles multifactoriels relatifs à la structure des cours des matières premières. Il enseigne la théorie des probabilités, les marchés des matières premières, ainsi que les méthodes numériques en C++.

FormationHaut de page

  1. 1998 - 2001 Doctorat en mathématique - Mention très honorable - Université Paris VI Pierre et Marie Curie, France       
  2. 1995 - 1997 Diplôme en mathématiques - Université d'Erlangen, Allemagne
  3. 1994 - 1995 Etudes des mathématiques - Università degli Studi di Bologna, Italie
  4. 1993 - 1994 Etudes des mathématiques - Université d'Erlangen, Allemagne
  5. 1991 - 1993 Etudes des mathématiques - Université de Bonn, Allemagne

ExpériencesHaut de page

Depuis 2009 : Professeur Associé emlyon Business School

2004 -2009 Analyste quantitatif de matières premières, crédits et dérivés hybrides - Dresdner Kleinwort, Londres, Royaume-Uni

- Modélisation des dérivés du pétrole : simulation de Monte-Carlo à deux facteurs pour la totalité de la courbe à terme ; valorisation des marchandises standard et exotiques à l'aide de scripts de gain Python

- Modélisation des dérivés de matières premières : options américaines et asiatiques sur les cours au comptant et les contrats à terme, options à barrière, options européennes sur panier, options binaires sur panier, structures exotiques, à l'aide de formules analytiques, d'arbres, de méthodes EDP et de simulations de Monte-Carlo

- Modélisation des portefeuilles hybrides actions/change/matières premières/obligations à l'aide de techniques de reproduction du smile de volatilité, d'entropie maximale et de copules de Monte-Carlo

- Modélisation des dérivés de crédit : swaps sur défaillance de crédit, CDS à barrière désactivante, CDS sur indice, swaps sur défaillance d'action, options de CDS, options de CDS sur indice, CDS à maturité constante, CDS à principal notionnel croissant

ExpertisesHaut de page

  1. Théorie des probabilités, calcul stochastique, processus stochastiques
  2. Modélisation financière
  3. Marchés et modélisation des matières premières
  4. C++, programmation de bibliothèques de valorisation des actifs
  5. Méthodes numériques
  6. VBA et Excel

EnseignementHaut de page

  1. Mastères spécialisés en Finance - Marchés des matières premières
  2. Mastères spécialisés en Finance - C++
  3. Mastères spécialisés en Finance - Méthodes numériques
  4. Mastères spécialisés en Finance - Mathématiques appliquées à la finance
  5. Programme Grande Ecole - Méthodes stochastiques dans le domaine de la finance/des probabilités
  6. Programme Grande Ecole - Initiation aux marchés des matières premières
  7. Programme Grande Ecole - VBA

Thèmes de rechercheHaut de page

  1. Répartition des actifs en vue d'une valorisation neutre au risque conforme aux données du marché
  2. Techniques d'entropie maximale
  3. Modèles multifactoriels concernant les courbes du cours des matières premières
  4. Dérivés multi-actifs et répartition croisée
  5. Modèles de volatilité stochastique
  6. Valorisation des actions sur les marchés de réseaux émergents

PublicationsHaut de page